Diseño de sistemas de trading basados en el volumen: Market Profile y Order Flow

Es imposible que un trader particular con su operativa diaria pueda mover ni tan sólo apenas un tick el precio de un valor. Las Instituciones, responsables del 95% del Volumen negociado en el Mercado, son las que realmente hacen subir a bajar los precios de un instrumento y este es justamente nuestro punto de partida. El gran Volumen que las Instituciones necesitan ejecutar en un tiempo determinado deja una huella (Footprint) de su presencia que puede nos puede permitir sacar beneficio de esta situación. Por tanto, nuestro objetivo como traders es el de diseñar un sistema seguidor de estas Instituciones para poder entrar justamente después de que estas entren y salir precisamente donde ellas han salido.


El curso tiene un enfoque eminente práctico y permite a los alumnos poder diseñar y aplicar el sistema con su propio ordenador y con operativa directa en el mercado y en tiempo real. El sistema de trading a aprender gira alrededor de tres conceptos: Market profile, Order Flow y Volume Spread Analysis. Es importante remarcar que la mayoría de plataformas de análisis y/o operativa (ProRealtime, Metatrader, Ninja trader, etc.) dispone de los elementos necesarios para hacer estos sistemas. Te invitamos que traigas tu ordenador portátil al curso para que puedas probar por ti mismo todo lo que se explica. 



El curso se dirige a cualquier inversor que desee adoptar de antemano un estilo de Trading profesional basado en el volumen que les permitirá mejorar en los resultados de su sistema mediante la aplicación de estas técnicas basadas en un enfoque completamente nuevo de hacer Trading sin indicadores y únicamente con la acción de precio.  Monitorizar el mercado no es un sistema en sí, sino una manera de sacar partido a los movimientos que realizan las grandes instituciones. Por ello, es compatible con cualquier sistema ya existente que use el inversor. Es necesario disponer de una base sólida de análisis técnico.


El objetivo es tanto el conocimiento de los fundamentos teóricos de los Sistemas de hacer Trading basados en el Volumen, como su aplicación e interpretación práctica en el día a día. Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

  • Dominio del software específico para la detección del Volumen.
  • Dominio del software específico para la lectura de la Cinta (The Tape).
  • Aplicar de forma práctica sobre un gráfico intradía la teoría de la subasta.
  • Identificar de forma anticipada las áreas donde probablemente las Instituciones ejecutarán sus órdenes.
  • Identificar las áreas donde potencialmente las Instituciones liquidarán sus operaciones.
  • Identificar al principio de la sesión, el tipo de día más probable (tendencial, rango, etc.)
  • Confirmar en tiempo real, el momento preciso donde se ha ejecutado la orden de una Institución.
  • Confirmar en tiempo real, y dentro de una vela en formación, los flujos de demanda y oferta, así como el desenlace final más probable de la misma.
  • Diseño de un sistema de trading basado únicamente en el volumen.

 

Además, en el transcurso del seminario se analizarán valores (tanto acciones como futuros e índices) tanto propuestos por el ponente como a petición de los asistentes sobre los cuales:

  • Se identificarán las tendencias alcistas, las bajistas o laterales.
  • Se marcaran objetivos de precios.
  • Se trazarán estrategias de entrada y salida para entrar en posiciones largas y cortas, así como dónde poner los stops para proteger el capital.

Finalmente, ponemos a disposición de los asistentes ASESORAMIENTO GRATUITO sobre dudas referentes a valores en los que están invirtiendo o le gustaría invertir, así como dudas sobre libros de mercados financieros. No dejas escapar está oportunidad de preguntar a nuestros expertos lo que siempre has querido preguntar, pero nunca has podido hacer.

Matriculación

El curso tiene una duración de 18 horas repartidas en tres partes: Una sesión teórica y con ejemplos prácticos de 10 horas, más dos sesiones de prácticas con operativa en tiempo real de 4 horas cada una. A todos los asistentes se les facilitará el temario de la ponencia al matricularse. Tanto la documentación como el curso son en castellano.

Para matricularte contacta con nosotros rellenando el siguiente formulario facilitando tus datos e indicando el cursoo al que deseas apuntarte. Las plazas son limitadas y puedes consultar información sobre fechas, horarios y lugares donde se imparte en la sección Calendario.

Temario

El curso se divide en 4 temas donde se exponen de manera pautada y progresiva los conocimientos necesarios para conseguir con éxito los objetivos del curso. Los temas que se tratan son los siguientes:

  1. Historia, antecedentes y enfoque de trading: Steidlmayer y Dalton.
  2. Metodología didáctica.
  3. Configuración de las herramientas para trabajar.

El Market Profile es un sistema  para monitorizar el mercado conforme se va desarrollando en tiempo real. Organizando la información en tres dimensiones: Volumen, Precio y Tiempo, detecta las áreas de negocio donde el trader mayorista (Instituciones) entrará probablemente sus órdenes. Precisamente porque el Market Profile fue inventado por la misma CME (Chicago Mercantil Exchange) y  posteriormente ha sido adoptado por una mayoría de los traders con licencia en ese mercado, se ha convertido actualmente en casi una religión en los Estados Unidos. Simplemente por el hecho de que ha sido adoptado por estos traders Institucionales, justificaría conocer estas técnicas.

  • Elementos:
    • Construcción y software.
    • Conceptos: TPO, IB, POC, BRACKET, SINGLE, VALUE AREA.
    • Composite.
  • Tipos de día:
    • Normal Day, Trend Day, Doble Distribution Day, b Day, p Day.
    • Tipos de apertura: Open Drive, Open Test drive, Open Rejection Reverse.
  • Interpretación:
    • Teoría de la Subasta: Value, Balance, Imbalance.
    • Acceptance, Rejection, Hvn, Lvn.
  • Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.

La teoría de la subasta (Auction Market Theory) es un estilo de hacer trading sin Indicadores (Trading Naked) y únicamente con la acción del precio (Price Action). Una vez detectados los niveles donde las Instituciones han entrado,  analizaremos con el Order Flow y en tiempo real como se va desarrollando la subasta. El Order Flow es una forma de ver con rayos-X en el interior de una vela para conocer con una alta probabilidad, el resultado final entre los flujos de la oferta y la demanda.

  • Elementos:
    • Construcción y software.
    • Conceptos: Time and Sales VS Book Order.
    • Conceptos: Delta, Delta Divergence.
    • Conceptos: Cumulative Delta, Delta Net Reduction.
  • Interpretación Footprint:
    • Failured test of Cluster, Absortion.
    • Effort vs. Result, Climax, One Tick, Stop Hunting.
  • Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.

El análisis de la dispersión de volumen (VSA-Volume Spread Analysis) identifica las maniobras o trampas que habitualmente aplican las Instituciones para conseguir cargar papel a buenos precios y hacer saltar nuestros stops al mismo tiempo.  Estos patrones de volumen están basados en el más predecible de los comportamientos: Las Emociones humanas.

  • Elementos:
    • Filosofia: Wyckoff, T.Williams, D. Weis.
  • Interpretación
    • Trampas del Mercado: Up-thrust, No Demand,
    • Spring (Shake-Out, No Supply).
  • Operativa en directo en el Mercado con datos en Tiempo Real.

 

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